OptomFT/Trainer MasterClass: Credit Rating Models

OptomFT/Trainer MasterClass:
Credit Rating Models

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
Seminar – 20. i 21. 09. 2022. 2022.

Koliko često preispitujete valjanost i objektivnost osnovnih načela na kojima počivaju sustavi kreditiranja, upravljanja kreditnim rizikom i kreditnog odobravanja u poslovanju sa malim i srednjim, te korporativnim poduzećima – SMEs i Corporates?

Na koji način procjenjujete kapacitet otplate i vjerojatnoću povrata kreditnih sredstava odobrenih malim i srednjim, te korporativnim poduzećima, i koji su primarni kriterij za periodično revidiranje njihovog poslovanja?

Imate li već uspostavljen sustavno podržani procesno-metodološki okvir za kvantitativno mjerenje kreditnog rizika i da li ste u potpunosti ovladali mnogobrojnim područjima primjene rezultata internog rangiranja malih i srednjih, te korporativnih poduzeća?

Posjedujete li adekvatne interne resurse i tehničku infrastrukturu za implementaciju i kontinuirani monitoring u svakodnevnom radu sve potrebitijih modela internog rangiranja malih i srednjih, te korporativnih poduzeća?

Koliko ste posvećeni uspostavljanju i redovnom održavanju adekvatnih i kvalitetnih baza podataka na kojima počivaju kvantitativni modeli mjerenja kreditnog rizika u poslovanju sa malim i srednjim, te korporativnim poduzećima?

Možete li sagledati sve dalekosežne pozitivne učinke koje sustavna primjena modela internog rangiranja dužnika može imati na financijski performans kreditne institucije i jačanje njene konkurentske pozicije?

Prijavite se na seminar tijekom kojeg će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz našu temu!

OptomFT/TrainerMasterClass:
Credit Rating Models

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
21. i 22. 06. 2022.

MasterClass: Credit Rating zasigurno predstavlja neophodan resurs za sve kreditne institucije spremne na aktivno unapređenje svog poslovanja, ali i njihove stručnjake, posebno one u području prodaje, upravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, koji su usmjereni na kontinuirano jačanje svojih temeljnih kompetencija, te ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje naprednih kvalitetnih praktičnih i teorijskih znanja.

Premda nerijetko kritizirani od strane učesnika financijskih tržišta, modeli kreditne kvalitete za mala i srednja, te korporativna poduzeća – SMEs i Corporates, zasigurno su i dalje najpragmatičniji i najrealističniji holistički pristup statističkom predviđanju vjerojatnoće neispunjavanja ugovornih obaveza dužnika prema financijskim institucijama. U sveprisutnoj digitalnoj transformaciji financijskih institucija, primarno banaka, modeli internog rangiranja dužnika ključna su komponenta u dizajniranju next generation modela donošenja kreditnih odluka i upravljanja poslovanjem.

Praktično primijenjeni u širem poslovnom kontekstu, ali i u kontekstu regulatornih zahtjeva za financijske institucije – akvizicija i procjenjivanje kreditne sposobnosti dužnika, aktivno upravljanje kvalitetom kreditnog portfelja, definiranje specifičnih poslovnih strategija i politika, izračun očekivanih kreditnih gubitaka prema MSFI9, te regulatornog i ekonomskog kapitala, imaju ulogu omogućiti točnu, objektivnu i transparentnu ocjenu kreditnog rizika, ključnu za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka u financijskim institucijama.

Višestruke koristi i mogućnost praktične primjene modela kreditne kvalitete u brojnim poslovnim (pod)procesima, dominantno u domeni aktivnog upravljanja kvalitetom aktive i definiranja konzistentne cjenovne politike, motivira financijske institucije na uspostavljanje i održavanje robusnog sustavno podržanog procesno-metodološkog okvira za kvantitativnu procjenu kreditnog rizika, te kontinuiranu izgradnju kompetencija i vještina osoblja s ciljem temeljnog razumijevanja svih aktivnosti unutar procesa upravljanja kreditnim rizikom.

MasterClass: Credit Rating Models je specijalistički edukacijski program koji će zasigurno svim njegovim sudionicima omogućiti uvid u povezanost teorijske i praktične, kao i poslovne i tehničke dimenzije modernog pristupa upravljanju kreditnim rizikom u financijskim isntitucijama, te stjecanje temeljnog znanja od renomiranih i visokoiskusnih stručnjaka u području razvoja, operacionalizacije i monitoringa kvantitativnih modela mjerenja kreditnog rizika i fundamentalnog razumijevanja njihove misije u financijskim institucijama u zemljama SEE Regije.

  • Skrenuti pozornost na nužnost strukturiranog pristupa procjeni kreditne sposobnosti dužnika i rastuću potrebu uspostavljanja sustava donošenja poslovnih odluka temeljenih na konciznim informacijama u financijskim institucijama
  • Demistificirati standradnu arhitekturu sustava internog rangiranja dužnika u financijskim institucijama – razvoj, kalibracija, validacija, implementacija i upravljanje performansama modela internog rangiranja dužnika
  • Razjasniti ulogu i praktičnu primjenu modela internog rangiranja dužnika u sustavu upravljanja kreditnim rizikom, te mogućnosti uporabe njihovih rezultata u upravljanju kvalitetom aktive i profitabilnošću financijskih institucija
  • Pružiti mogućnosti konsolidacije i rekapitulacije postojećih i usvajanje novih teorijskih i praktičnih znanja svih sudionika, uz integriranje i usavršavanje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama

Želeći pomoći u rješavanju otvorenih pitanja vezanih uz standarde i dobre poslovne prakse u upravljanju kreditnim rizikom, njegovom suštinskom razumijevanju i uspješnoj operativnoj primjeni, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nude ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:

  • Temeljno razumijevanje izuzetno kompleksnog procesa dizajniranja, razvoja, testiranja i implementacije, te održavanja i monitoriranja statističkih modela intenog rangiranja dužnika unutar financijskih institucija – procesno-metodološkog sustava upravljanja modelima kreditne kvalitete
  • Kritički pristup analiziranju postojećih modela kreditne kvalitete, preispitivanje njihovog procesno-metodološkog okvira i učinkovitosti, te detektiranje potencijalnih područja za rekonstruiranje ili pak utvrđivanje potrebe za dizajniranjem i implementiranjem potpuno novih modela kreditne kvalitete
  • Identificiranje ključnih poslovnih područja u kojima praktična primjena internog kreditnog rejtinga dužnika osigurava objektiviziranu, konzistentnu i transparentnu osnovu za donošenje poslovnih odluka u financijskoj instituciji.

Vjerujemo da ćete uvidjeti relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog i sveobuhvatnog edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 

  • Višem i srednjem menadžmentu
  • Voditeljima i specijalistima u domeni akvizicije i prodaje
  • Voditeljima i specijalistima u domeni analize i procjene kreditnog rizika
  • Voditeljima i specijalistima u domeni upravlajnja kvalitetom kreditnog portfelja
  • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
  • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
  • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
  • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
  • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
  • Internim revizorima
  • IT stručnjacima
  • Supervizorima financijskih institucija.

Dan 1: 20.09.2022. (utorak)

Kvantitativni modeli kreditne kvalitete za SMEs i Corporates I

  1. Razvoj i kalibracija modela internog rangiranja dužnika
    1. Tipične komponente modela kreditne kvalitete:
      1. Kvantitativna – financijski indikatori
      2. Kvalitativna – soft facts
      3. Bihevioralna – interni i eksterni indikatori
      4. Override okvir
    2. Tipovi varijabli za model kreditne kvalitete – klasifikacija prema njegovom dizajnu
    3. Priprema podataka za model kreditene kvalitete:
      1. Eksplorativna analiza podataka
      2. Metodologija izračuna financijskih indikatora
      3. Kreiranje uzorka za modeliranje kreditnog rizika
    4. Razvoj modela kreditne kvalitete:
      1. Selekcija varijabli – balans statističkih i ekonomskih mjera
    5. Kalibracija modela kreditne kvalitete – od financijskog score-a do finalnog rejtinga

Dan 2: 21.09.2022. (srijeda)

Kvantitativni modeli kreditne kvalitete za SMEs i Corporates II

  1. Specifičnosti inicijalne validacije modela internog rangiranja dužnika
    1. Podatkovna, kvantitativna i kvalitativna
  2. Implementacija modela internog rangiranja dužnika u proces kreditnog odlučivanja
    1. Workflow kreditnog odobravanja – ključni elementi i specifičosti
    2. Uloga sustava kreditnih limita u standardiziranju procesa kreditnog odobravanja
    3. Interno mjerenje kreditne sposobnosti dužnika i sustav za obradu kreditnih aplikacija
    4. Tehničko i korisničko testiranje performasi sustava kreditnog odobravanja
  3. Upravljanje performansama modela internog rangiranja dužnika
    1. Procesno-metodološki okvir monitoringa performansi modela kreditne kvalitete
    2. Ključne smjernice za upravljanje modelima kreditne kvalitete
    3. Back-testing, out-of-time validacija i champion-challenger metoda

Hotel Courtyard by Marriott, Skenderija 1, 71000 Sarajevo
Utorak i srijeda, 20. i 21.09.2022.
Dinamika predavanja: 09:00h – 16:00h uz registraciju sudionika prvog dana od 09:00 do 09:15

➱ Neto po sudioniku BAM 815,00 / € 417,00 + 17% PDV, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 15.09.2022.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na oba dana specijalističkog edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadnog radnog materijala u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, dva ručka te ceritifikate o sudjelovanju.

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu i prijave@Op2m.eu.

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

  • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
  • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
  • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
  • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
  • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
  • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugo godišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.