OptomFT/Trainer najavljuje MasterClass Event:
MasterClass : Stress-testing
21. – 22. 06. 2022.
Da li ste zadovoljni uspostavljenim procesno-metodološkim okvirom za testiranje otpornosti na stres u slučaju ekonomskih i financijskih šokova i jeste li spremni za njegov daljnji razvoj temeljen na dostupnim internim resusrsima?
Koliko je uvođenje i jačanje procesa testiranja otpornosti na stres stimuliralo implementaciju robusnih praksi ublažavanja i upravljanja rizicima, te poboljšalo transparentnost prikupljanja i objavljivanja podataka?
Jesu li severe but plausible scenariji koje koristite u testiranju otpornosti na stres sukladni veličini, kompleksnosti i profilu rizičnosti financijske institucije, te promjenama u makroekonomskom okruženju i koliko često preispitujete njihovu primjerenost i održivost?
Koliko često provodite testiranje otpornosti na stres kako biste utvrdili dostatnost kapitala i likvidnosti u vrijeme potencijalnih ekonomskih i financijskih šokova kao što su duboka recesija ili krah financijskog tržišta?
Da li ste zadovoljni razinom kompetencija i vještina osoblja, te informacijsko tehnološkom podrškom za provođenje testiranja otpornosti na stres?
Uspijevate li osigurati efikasnost svih procesnih etapa testiranja otpornosti na stres, te pravovremeno animirati upravljačku strukturu da aktivno učestvuje u razmatranju i propitivanju njegovih rezultata?
Prijavite se na seminar tijekom kojeg će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz našu temu!
OptomFT/Trainer – MasterClass:
Stress-testing
Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
21. i 22. 06. 2022.
MasterClass: Stress-testing je namijenjen svim financijskim institucijama spremnima na aktivno unapređenje svog poslovanja, ali i njihovim stručnjacima, posebno onim u području prodaje, upravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom i likvidnošću, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, koji su usmjereni na kontinuirano jačanje svojih temeljnih kompetencija, te ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje naprednih kvalitetnih praktičnih i teorijskih znanja.
Testiranje otpornosti na stres – stress-testing, osobito nakon prošle velike financijske krize1, pokazalo se izuzetnim instrumentom u detektiranju razine rezistentnosti financijskih institucija i financijskog sektora na ekonomske i financijske šokove. Od tada na ovamo provođenje testiranja otpornosti na stres – pomoću jednostavnih what if scenarija na razini kreditnog portfelja i individualnog rizika, te strukturalnih makroekonomskih scenarija na razini financijske institucije – postalo je redovna praksa i conditio sine qua non u upravljanju rizicima u financijskim institucijama, primarno bankama – mikroprudencijalni okvir, te ključni supervizorski instrument u ocjeni dostatnosti njihovog kapitala i likvidnosti da financiraju realnu ekonomiju u vrijeme recesije – makroprudencijalni okvir.
Uz značajan napredak tokom proteklih godina, banke i dalje moraju biti posvećene uspostavljanju i stalnom jačanju procesno-metodološkog okvira za provođenje testiranja otpornosti na stres i razumijevanju njegove višedimenzionalne interakcije sa svim ključnim poslovnim procesima. Istovremeno, usavršavanje kompetencija i vještina osoblja i intenzivno investiranje u snažnu informacijsko-tehnološku podršku provođenju testiranja otpornosti na stres profilirat će se u strateške interese banaka.
U uvjetima produžene recesije, supervizori će zasigurno zahtijevati robusno uspostavljene procese testiranja otpornosti na stres i dodatno pojačati nadzor procesa procjene adekvatnosti internog kapitala i likvidnosti – ICAAP i ILAAP s ciljem pravovremenog identificiranja i preveniranja potencijalnih internih slabosti banaka.
MasterClass: Stress-testing je specijalistički edukacijski program koji svim njegovim sudionicima omogućuje stjecanje znanja od renomiranih stručnjaka, sa bogatim teorijskim i praktičnim iskustvom, u područjima upravljanja rizicima, upravljanja kapitalom i likvidnošću, strateškom planiranju i planiranju oporavka od ekonomskih i financijskih šokova stečenim u financijskim institucijama u zemljama SEE Regije.
- Demistificirati procesno-metodološki okvir ispitivanja otpornosti na stres za ključna područja poslovanja financijskih institucija i rizike kojima su izložene – kreditni, tržišni i likvidnosni, temeljen na severe but plausable scenarijima, te procjeni vjerojatnoće događanja pomenutih scenarija
- Analizirati višedimenzionalne učinke ekonomskih i financijskih šokova na bilance stanja i uspjeha financijskih institucija u slučaju njihovog nastanka, primarno na razine regulatornog/ekonomskog kapitala i likvidnosti analizom niza apsolutnih i relativnih financijskih pokazatelja
- Sagledati sve aspekte primjene testiranja otpornosti na stres u procesu procjene adekvatnosti internog kapitala – ICAAP i likvidnosti – ILAAP s ciljem utvrđivanja dostatnosti kapitala i likvidnosti financijskih institucija u slučaju financijskih i ekonomskih šokova
- Elaborirati moguće direktne supervizijske mjere u slučaju neprolaska najpesimističnijih scenarija u testiranju otpornosti na stres financijskih institucija – uvođenje mjera očuvanja kapitala kroz restrikcije na planiranu distribuciju ili povećanja kapitala kroz usklađivanje i implementaciju njegovog plana
- Pružiti mogućnosti konsolidacije i rekapitulacije postojećih i usvajanje novih teorijskih i praktičnih znanja, uz integriranje i usavršavanje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama
Želeći pomoći u rješavanju aktualnih pitanja vezanih uz standarde i dobre poslovne prakse u upravljanju testiranjem otpornosti na stres, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nude ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:
- Temeljno razumijevanje procesno-metodološkog sustava testiranja otpornosti na stres unutar financijskih institucija – dizajniranje procesa i utvrđivanje najadekvatnijih načina i postupaka vođenja i implementacije testiranja otpornosti na stres
- Kritičko promišljanje o modalitetima praktičnog provođenja ispitivanja otpornosti na stres u financijskim institucijama, uz prethodno koncipiranje adekvatnih analiza osjetljivosti i analiza scenarija primjerenih veličini, kompleksnosti i profilu rizičnosti financijske institucije
- Definiranje suvremenih informacijsko-tehnoloških rješenja za provođenje testiranja otpornosti na stres uz osiguranje sveobuhvatnosti, kvalitete i granularnosti, te sustava za agregiranje podataka o rizicima unutar financijskih institucija.
Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni definiranja okvira i operativnog provođenja testiranja otpornosti na stres u financijskim institucijama, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.
Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:
- Višem i srednjem menadžmentu
- Voditeljima i specijalistima u domeni strateškog planiranja i integriranog upravljanja rizicima
- Voditeljima i specijalistima u domeni testiranja otpornosti na stres
- Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
- Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
- Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
- Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja likvidnošću
- Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kvalitetom podataka
- Internim revizorima
- Supervizorima i regulatorima financijskih institucija.
Dan 1: 21.06.2022. (utorak)
Procesno metodološki okvir za stres testing
- Uloga i značaj testiranja otpornosti na stres u sustavu upravljanja rizicima
- Okviri testiranja otpornosti na stres
- Nadzorni
- Vrste – top-down i bottom-up
- Mikro i makroprudencijalna primjena
- Metodologije i upravljanje – dizajniranje scenarija i obuhvaćenost rizik
- Bankarski
- Upravljanje – ciljevi, djelokrug, odgovornosti, organizacija, resursi, interni nadzor
- Metodologije – tailor-made scenariji i obuhvaćenost rizika
- Praktična primjena rezultata
- Nadzorni
- Utjecaj rezultata testiranja otpornosti na stres na
- Profitabilnost – P&L i RoE
- Bilancu stanja i adekvatnost kapitala – CET1 i Leverage Ratio
- c. Likvidnost – LCR i NSFR
- Interakcija procesa testiranja otpornosti na stres i drugih procesa – ICAAP, ILAAP, SREP
Dan 2: 22.06.2022. (srijeda)
Infrastruktura i resursi za stres-testing
- Kvantitativno modeliranje za potrebe testiranja otpornosti na stres
- Razvoj modela, implementacija i primjena – utjecaj scenarija na financijski performans
- Kako provesti validaciju modela za testiranje otpornosti na stres?
- Koji su rizici modela za testiranje otpornosti na stres?
- Podatkovna i informacijsko-tehnološka infrastruktura za testiranje otpornosti na stres
- Dostupnost, kvaliteta i granularnost podataka
- Sustavi za agregiranje podataka o rizicima
- Dostatnost internih resursa
- Organizacijski i procesno-metodološki okvir testiranja otpornosti na stres
- Program ispitivanja otpornosti na stres kao regulatorni i interni zahtjev
- Potrebne kompetencije i vještine za provođenje testiranja otpornosti na stres
- Sustav izvještavanja o rezultatima provedenih ispitivanja otpornosti na stres
- Šta kada financijska institucija ne prođe testiranje otpornosti na stres?
➱ Hotel Courtyard by Marriott, Skenderija 1, 71000 Sarajevo
➱ Utorak i srijeda, 21. i 22.06.2022.
➱ Dinamika predavanja: 09:00h – 16:00h uz registraciju sudionika prvog dana od 09:00 do 09:15
➱ Neto po sudioniku BAM 815,00 / € 417,00 + 17% PDV, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 14.06.2022.
➱ Naknada pokriva sudjelovanje na oba dana specijalističkog edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadnog radnog materijala u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, dva ručka te ceritifikate o sudjelovanju.
Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.
Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.
Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:
- Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
- Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
- Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
- Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
- Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
- Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.
Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugo godišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.
